Qual É O Número Um Erro Comerciantes De Forex Fazer

Qual é o número um erro comerciantes de Forex fazer?

Resumo: Os comerciantes estão certos mais de 50% do tempo, mas perdem mais dinheiro em perder comércios do que eles ganham em ganhar comércios. Os comerciantes devem usar paradas e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Os movimentos grandes do dólar de EU de encontro ao Euro e outras moedas fizeram a troca do forex mais popular do que sempre, mas o influx de comerciantes novos foi combinado por um outflow de comerciantes existentes.

Por que os grandes movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa DailyFX olhou através de dados de negociação amalgamado em milhares de contas ao vivo FXCM. Neste artigo, nós olhamos para o maior erro que os comerciantes de forex fazem, e uma maneira de negociar adequadamente.

David Rodriguez, estratega quantitativo no DailyFX apresentou esta pesquisa no 2011 FXCM Currency Trading Expo. Assista ao vídeo no fxcmexpo.

Por que o comerciante Forex médio não errado?

Muitos comerciantes do forex têm a experiência significativa que troca em outros mercados, e sua análise técnica e fundamental é frequentemente completamente boa. Na verdade, em quase todos os pares de moedas mais populares que os clientes FXCM comerciam, os comerciantes estão corretos mais de 50% do tempo.

O gráfico acima mostra os resultados de um conjunto de dados de mais de 12 milhões de negócios reais realizados por clientes FXCM em todo o mundo em 2009 e 2010. Ele mostra os 15 pares de moedas mais populares que os clientes de comércio. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com um lucro para o cliente. Vermelho mostra a porcentagem de negócios que terminou em perda. Por exemplo, em EUR / USD, o par de moedas mais popular, os clientes da FXCM na amostra foram rentáveis ​​em 59% de seus negócios e perderam 41% de seus negócios.

Então, se os comerciantes tendem a estar certos mais da metade do tempo, o que eles estão fazendo de errado?

O quadro acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes pips ganhos em negócios rentáveis. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos na perda de comércios. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de trazer direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus comércios perdedores do que fazem em seus negócios vencedores.

Vamos usar o EUR / USD como exemplo. Sabemos que as negociações EUR / USD foram rentáveis ​​59% do tempo, mas as perdas dos operadores em EUR / USD foram uma média de 127 pips enquanto os lucros foram apenas uma média de 65 pips. Enquanto os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, eles perderam quase o dobro de seus negócios perdendo como eles ganharam em ganhar comércios perder dinheiro global.

O histórico do par volátil GBP / JPY foi ainda pior. Os comerciantes estavam certos um impressionante 66% do tempo em GBP / JPY & ndash; Que é o dobro de negócios bem sucedidos como os mal sucedidos. No entanto, os comerciantes perderam dinheiro em GBP / JPY porque eles fizeram uma média de apenas 52 pips em ganhar comércios, enquanto perdendo mais do dobro que & ndash; Uma média de 122 pips & ndash; Em perder negócios.

Corte suas perdas cedo, deixe seus lucros funcionar

Inúmeros livros de negociação aconselham os comerciantes a fazer isso. Quando o seu comércio vai contra você, feche-o. Tome a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda mais tarde. Por outro lado, quando um comércio está indo bem, não tenha medo de deixá-lo continuar a trabalhar. Você pode ser capaz de ganhar mais lucros.

Isso pode soar simples & ndash; & Ldquo; fazer mais do que está funcionando e menos do que não é & rdquo; & Ndash; Mas é contrário à natureza humana. Queremos estar certos. Naturalmente, queremos nos aferrar às perdas, esperando que "as coisas vão virar-se" & rdquo; E que nosso comércio & ldquo; estará certo & rdquo ;. Enquanto isso, queremos tirar nossas negociações lucrativas da mesa cedo, porque ficamos com medo de perder os lucros que já fizemos. Isto é como você perde o dinheiro que troca. Ao negociar, é mais importante ser rentável do que estar certo. Então pegue suas perdas cedo, e deixe seus lucros correrem.

Como fazer: siga uma regra simples

Evitar o problema de perda descrito acima é bastante simples. Ao negociar, siga sempre uma regra simples: procure sempre uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um pedaço valioso de conselhos que podem ser encontrados em quase todos os livros de negociação. Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Risco / recompensa & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação risco / recompensa é de 1 a 1 (às vezes escrito 1: 1). Se você atingir um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um 1: 2 risco / recompensa. Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus comércios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em suas negociações vencedoras do que as perdas em seus comércios perdedores.

Qual a proporção que você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Você deve sempre usar uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas metade do tempo, você vai, pelo menos, quebrar mesmo. Geralmente, com estratégias de negociação de alta probabilidade, como estratégias de negociação de intervalo, você vai querer usar uma menor razão, talvez entre 1: 1 e 1: 2. Para negociações de menor probabilidade, como as estratégias de negociação de tendência, recomenda-se um maior índice de risco / recompensa, como 1: 2, 1: 3 ou mesmo 1: 4. Lembre-se, quanto maior a relação risco / recompensa que você escolhe, menos frequentemente você precisa para prever corretamente o sentido do mercado, a fim de fazer o comércio de dinheiro.

Mantenha seu Plano: use limites e limites

Uma vez que você tem um plano de negociação que usa uma relação risco / recompensa adequada, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural para os seres humanos para querer segurar as perdas e tomar lucros cedo, mas faz para negociação ruim. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com stop-loss e ordens de limite desde o início. Isso permitirá que você use a relação risco / recompensa adequada (1: 1 ou superior) desde o início, e para cumpri-lo. Uma vez que você os ajusta, não os toca (uma exceção: você pode mover sua parada em seu favor para travar nos lucros enquanto o mercado se move em seu favor).

Gerir o seu risco desta forma é uma parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; gestão de dinheiro & rdquo ;. Muitos dos comerciantes forex mais bem sucedidos estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que praticam boa gestão do dinheiro. Eles cortar suas perdas rapidamente e deixar seus lucros correr, então eles ainda são rentáveis ​​em sua negociação global.

Esta regra realmente funciona?

Absolutamente. Há uma razão pela qual tantos comerciantes defendem isso. Você pode facilmente ver a diferença no gráfico abaixo.

As 2 linhas no gráfico acima mostram os retornos hipotéticos de uma estratégia básica de negociação RSI em USD / CHF usando um gráfico de 60 minutos. Este sistema foi desenvolvido para imitar a estratégia seguida por um número muito grande de clientes FXCM, que tendem a ser comerciantes gama. A linha azul mostra o & ldquo; raw & rdquo; Retorna, se executamos o sistema sem nenhumas paradas ou limites. A linha vermelha mostra os resultados se usarmos paradas e limites. Os melhores resultados são evidentes.

Nosso & ldquo; crua & rdquo; O sistema segue os clientes do FXCM de outra maneira & ndash; Ele tem uma alta porcentagem de vitórias, mas ainda perde mais dinheiro em perder negócios do que ganha em vencer. O & ldquo; bruto & rdquo; As negociações do sistema são rentáveis ​​um impressionante 65% do tempo durante o período de teste, mas perdeu uma média de US $ 200 na perda de comércios, enquanto apenas fazendo uma média de US $ 121 em ganhar comércios.

Para os nossos parâmetros Stop e Limit neste modelo, definimos o stop para uma constante de 115 pips, eo limite para 120 pips, o que nos dá uma relação risco / recompensa ligeiramente superior a 1: 1. Uma vez que esta é uma Estratégia de Negociação de Linha RSI, uma menor relação risco / recompensa nos deu melhores resultados, porque é uma estratégia de alta probabilidade. 56% dos negócios no sistema foram rentáveis.

Ao comparar esses dois resultados, você pode ver que não só os resultados globais são melhores com as paradas e os limites, mas os resultados positivos são mais consistentes. Drawdowns tendem a ser menores, ea curva de equidade um pouco mais suave.

Além disso, em geral, um risco / recompensa de 1-para-1 ou superior foi mais rentável do que um que era menor. O gráfico a seguir mostra uma simulação para definir uma parada para 110 pips em cada comércio. O sistema obteve o melhor lucro global em torno do nível risco / recompensa de 1 a 1 e 1 a 1,5. No gráfico abaixo, o eixo esquerdo mostra o retorno geral gerado ao longo do tempo pelo sistema. O eixo inferior mostra as razões risco / recompensa. Você pode ver a subida íngreme no nível 1: 1. Em níveis mais altos de risco / recompensas, os resultados são amplamente semelhantes ao nível 1: 1.

Novamente, notamos que nossa estratégia de modelo neste caso é uma estratégia de negociação de alta probabilidade, de modo que uma relação risco / recompensa baixo provavelmente funcione bem. Com uma estratégia de tendências, esperamos melhores resultados com maior risco / recompensa, já que as tendências podem continuar a seu favor por muito mais tempo do que um movimento de preços de alcance limitado.

Plano de jogo: Que estratégia devo usar?

Negocie forex com paradas e limites definidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior

Sempre que você colocar um comércio, certifique-se de que você use uma ordem stop-loss. Certifique-se sempre de que o seu objectivo de lucro é pelo menos tão longe do seu preço de entrada como o seu stop-loss é. Você pode certamente definir seu preço alvo maior, e provavelmente deve visar 1: 2 ou mais quando a tendência de negociação. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições no mercado no momento, como a volatilidade, par de moedas, e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma relação risco / recompensa para qualquer comércio. Se você tem um nível de parada 40 pips longe da entrada, você deve ter um lucro alvo 40 pips ou mais de distância. Se você tem um nível de parada de 500 pips de distância, seu objetivo de lucro deve ser pelo menos 500 pips de distância.

Recursos DailyFX para gerenciamento de dinheiro bem sucedido

O DailyFX Trading Instrutores têm anos de experiência de negociação dos mercados e ajudar milhares de novos comerciantes aprendem forex. Aqui estão algumas das suas muitas dicas que podem ajudá-lo a negociar melhor, melhorando a sua gestão de dinheiro:

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Os clientes FXCM podem ter aulas interativas gratuitas através do curso DailyFX PLUS Trading.

Estratégia Modelo:

Para os nossos modelos neste artigo, simulamos um & ldquo; comerciante típico & rdquo; Usando uma das mais comuns e simples estratégias de negociação de intervalo intradiário há, após RSI em um gráfico de 15 minutos.

Regra de Entrada: Quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado na abertura da barra seguinte. Quando o RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado na abertura da barra seguinte.

Exit Rule: Estratégia irá sair de um comércio e flip direção quando o sinal oposto é acionado.

Ao adicionar as paradas e limites, a estratégia pode fechar um comércio antes de um batente ou limite é atingido, se o RSI indica que uma posição deve ser fechado ou virado. Quando uma ordem Stop ou Limit é acionada, a posição é fechada eo sistema espera para abrir sua próxima posição de acordo com a regra de entrada.

Os traços de comerciantes bem sucedidos

Este artigo é a parte 1 de nossos traços da série bem sucedida dos comerciantes.

Ao longo dos últimos meses, a equipe de pesquisa DailyFX tem estudado de perto as tendências de negociação de clientes FXCM, utilizando dados comerciais da FXCM. Passamos por um número enorme de estatísticas e anonimizados registros comerciais, a fim de responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem sucedidos de comerciantes sem êxito? & Rdquo ;. Temos vindo a utilizar este recurso exclusivo para destilar algumas das melhores práticas & rdquo; Que os comerciantes bem sucedidos seguem, como a melhor hora do dia, o uso adequado da alavancagem, os melhores pares de moedas, e muito mais.